Tengo una licenciatura en matemáticas puras y soy estudiante de posgrado en investigación de operaciones. Voy a tener un curso sobre "gestión de carteras". Estoy buscando algún libro/apuntes de clase/recomendaciones de cursos en línea sobre el tema, si es posible con ejercicios y soluciones. (Vengo de una formación matemática así que prefiero materiales rigurosos) ( este es el contenido de las 5 primeras conferencias ); no tengo ni idea de finanzas, economía o gestión de carteras. Gracias.
Respuestas
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Timothy Carter
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Estos son probablemente los más utilizados:
- Chincarini y Kim
- Grinold
- Qian y Hua
- Algún subconjunto de los libros de riesgo de Bouchaud y Potters y Carol Alexander.
En cuanto a los cursos, es más difícil recomendarlos, ya que son más abiertos.
David Rickman
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2787
Aunque describas tu clase como Gestión de Carteras, el contenido de las 5 primeras conferencias que has enlazado sería generalmente parte de un primer curso de introducción a la Teoría de Carteras en una universidad estadounidense (en mi opinión). La Gestión de Carteras sería un segundo curso más avanzado, con teoría adicional pero también consideraciones prácticas y de la industria. Los libros mencionados por madylin son muy buenos para la Gestión de Carteras pero podrían ser demasiado avanzados para tu clase. En el programa CFA la Teoría de la Cartera está en el nivel 1 y la Gestión de la Cartera está en el nivel 3.
Un libro de texto común para la Teoría de la Cartera sería Elton, Gruber y otros: Teoría moderna de la cartera y análisis de la inversión .
