Normalizar el volumen/valor de las operaciones diarias

Question

¿Cómo normalizar el volumen diario de operaciones y el valor de las operaciones como características para el modelo RNN de series temporales de acciones?

La respuesta inmediata podría ser: tomar el mínimo/máximo global, la media/estado de cada acción en toda la ventana de la serie temporal, normalizar el volumen/valor diario de la acción correspondiente, acción por acción. Sin embargo, durante cada ciclo bursátil, el rango de volumen/valor de negociación en el ciclo particular podría variar drásticamente en comparación con otros ciclos, en toda esta ventana "local" de una acción determinada, ¿tiene sentido encontrar los mínimos/máximos locales dinámicos, la media/estado para la normalización local? O bien, ¿tiene sentido calcular las derivadas de volumen/valor, de primer y segundo orden para captar la velocidad y la aceleración del flujo de capital del mercado?

Answer 1

No debe utilizar los datos de "mañana" para normalizar los de "hoy". Por lo tanto, no es una buena idea utilizar min/máx, mean/std ... globales en toda la ventana de la serie temporal. Lo mismo ocurre con los "ciclos": no puede utilizar los datos del final del ciclo para normalizar los datos del principio del ciclo.

Por lo tanto, en cada punto temporal de su serie temporal puede hacer cualquier tipo de normalización si está utilizando datos que fueron conocido antes de ese momento .

Tiene sentido utilizar derivados. Las operaciones suelen llamarse diferenciación en la literatura de series temporales y se utiliza para transformar series no estacionarias en estacionarias, por ejemplo. Véase, por ejemplo aquí p.76 "Diferenciación"