¿Cómo se gestiona el seguimiento de los pedidos (sin ID de lote único)?

Question

Comercio hipotético:

Compro 10.000 acciones de ASTC utilizando una API de corredor.

El pedido se realiza en 4 lotes similares;

2500 shares at 0.80
2500 shares at 0.80
2500 shares at 0.77
2500 shares at 0.77

La forma más fácil de registrar estos rellenos de lotes es si el corredor emite un "ID de lote" ÚNICO como éste:

2500 shares at 0.80 --- LOT ID# 3484HGK
2500 shares at 0.80 --- LOT ID# DFD38HF
2500 shares at 0.77 --- LOT ID# JJVKD89
2500 shares at 0.77 --- LOT ID# FJF9D93

EL PROBLEMA:

Lamentablemente, el corredor no emite LOT ID#'s (todavía). Un programa informático verá el lote se llena muchas veces.

¿QUÉ LÓGICA UTILIZO PARA EVITAR QUE EL PROGRAMA REGISTRE CADA LLENADO DE LOTE MÁS DE UNA VEZ?

Sugerencia 1: Puedo hacer un hash basado en los atributos del LOTE. Eso puede funcionar, sin embargo, si todo coincide (marca de tiempo, número de acciones, símbolo, precio) obtendré hashes duplicados.

Sugerencia 2: Utilice las notificaciones de alerta. No estoy seguro de que las notificaciones estén disponibles en la API.

Me gustaría saber cómo otros han manejado este tema del seguimiento.

Answer 1

Creo que te estás centrando en los lotes cuando deberías centrarte en que la API devuelva el OrderID original, eso es lo que realmente importa, no los LotIDs (aunque toda API de calidad media debería generar un ID único para cada llenado individual también).

Chrisaycock tiene razón al decir que cada relleno que se recibe debe ser automáticamente único. Así que, por definición, no hay doble contabilidad, incluso si no puede asignar de forma exclusiva cada llenado a la orden original.

Sin embargo, usted necesita encontrar una manera de a) etiquetar su orden original que usted envía a su corredor con su propio orderID único o b) si la API permite obtener el orderID original asignado de la orden que usted envió para que más tarde pueda coincidir con los fills que están etiquetados con su orderID original o el del corredor.

En resumen, debería nunca obtener doblemente contados de su corredor. Si ese es el caso, deberías dejar de usar esa API o cambiar de broker. Un relleno que usted recibe debe ser un relleno único, nunca nada más.

Answer 2

Se le olvidó mencionar qué corredor o api está utilizando. AFAIK cada broker/intercambio proporciona un id de ejecución, que es único para cada operación en la sesión de comercio, con el id de ejecución y su id de orden puede agrupar las operaciones para la orden enviada. Usted podría comprobar el informe de ejecución de la Protocolo FIX se basa en el estándar de la industria y la mayoría de los corredores lo utilizan para tratar con las bolsas/la nc.