He escuchado muchas veces el término straddle para referirse a las opciones. Qué significaría si quisiera entrar en una posición straddle?
Respuestas
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Un straddle es una estrategia de opciones en la que se "compran" o "venden" opciones de la misma serie (mismo vencimiento y mismo precio de ejercicio). El "comprador" o "vendedor" se beneficia en función de la evolución del precio del valor subyacente, independientemente de la dirección del movimiento del precio.
IE: Un straddle largo sería:
Compras una call y una put de la misma serie (mismo vencimiento y mismo precio de ejercicio). Su beneficio en el vencimiento sería si el subyacente se mueve más que la prima pagada por el straddle.
Beneficio = ABS[Nivel de vencimiento - Precio de ejercicio] - (Prima pagada por las opciones compradas)
Andrew Warner
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Me encontré con este video muy agradable que explica el "Long Straddle". He pensado en compartir el enlace aquí: http://www.khanacademy.org/finance-economics/core-finance/v/long-straddle
