Sé cómo encontrar la media de un SDE: escribirlo en forma integral, tomar derivada, resolver un ODE simple.
Pero, ¿qué hacer cuando queremos una variación?
En mi caso, $$X_{T + \delta t} = X_T + \int_T^{T + \delta t} \lambda ( 1 -X)dt + \int_T^{T + \delta t} \sigma \sqrt{X} dW$$ y quiero la varianza, condicionada a $X_T$.
¿Existe un enfoque simple?
