Sé cómo encontrar la media de un SDE: escribirlo en forma integral, tomar derivada, resolver un ODE simple.
Pero, ¿qué hacer cuando queremos una variación?
En mi caso, y quiero la varianza, condicionada a .
¿Existe un enfoque simple?
¿Cómo se encuentra la varianza de un sde?
- Preguntado el 3 de Abril, 2017
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