Valor en riesgo entrópico (EVaR) es una medida de riesgo alternativa y más eficiente que el valor en riesgo condicional (CVaR). El EVaR sirve como límite superior tanto del VaR como del CVaR.
A continuación se muestra un gráfico de la frontera eficiente de la media-varianza y la frontera eficiente de la media-CVaR
https://www.scipedia.com/wd/images/e/e9/Wang_2020a_2053_Figura3.png
¿Cómo sería la frontera eficiente media-EVaR en comparación con las dos mostradas, dado que EVaR es un límite superior de CVaR? ¿Cómo se situaría su curva. entre las dos fronteras mostradas, más baja que ambas?
