¿Cómo se negocia exactamente el efecto de cambio de año/trimestre (también conocido como efecto de último día-primer día)? Cómo se hace el seguimiento de estos datos, se cotizan directamente en el mercado o se interpolan?
Es pensamiento que esta anomalía se debe a que los bancos son reacios a comprometer su capital en una operación de divisas que finaliza tras el cierre del trimestre en curso. Así que la forma de aprovecharlo sería ir en contra de esta tendencia y hacer un swap que sí llegue al primer día del siguiente trimestre.
