Tengo dificultades para calcular las pérdidas esperadas con el método de recursión estándar al aplicar el algoritmo de distribución de proxy descrito en el documento Back To Normal CDO de Shelton.
¿Alguien tiene ejemplos de código que funcionen para esto?
La integración proxy es sólo una aproximación que puede desviarse bastante del algoritmo de recursividad para tramos delgados o variantes de pérdida extremadamente grandes/pequeñas. Proceda con precaución.
Además: cuando se integra el proxy gaussiano, ¿se parte de $-\infty$ ¿o desde 0? De forma contraria a la intuición, debería empezar desde $-\infty$ para obtener la pérdida esperada correcta de la cartera.
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