Para la asignación de activos en R utilizando Portfolio Analytics, ¿hay una manera de establecer el riesgo como un número constante, y luego optimizar los rendimientos de la cartera? Por ejemplo, para mantener el VaR siempre en el 5% (conservador), ¿cómo cambian las ponderaciones de 8 activos en la cartera para obtener la máxima rentabilidad? En cambio, ¿cómo cambian las ponderaciones en comparación con una cartera arriesgada (VaR =20%)? En el paquete Portfolio Analytics, sólo podemos establecer el riesgo mínimo como objetivo, pero no establecer el riesgo como un número constante. (Diferente de la contribución al riesgo igual)
Respuesta
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tatwright
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Puede utilizar el botón optimización de la cartera Con este paquete puede optimizar su cartera con un VaR fijado en un objetivo máximo del 5% y tratar de encontrar la asignación correcta utilizando la función :
déficit.esperado.de.la.cartera.óptima
o puede optimizar por CVaR:
cartera.óptima.esperada.a.corto.plazo
... ¡¡¡Esto es bastante sencillo!!!
