Cómo aplicar la matriz de ponderación de distancia en un modelo autorregresivo espacial

Question

Puede alguien explicar cómo resolver el siguiente problema en un modelo auorregresivo espacial. La forma es:

donde p es el coeficiente SAR y W es una matriz de ponderación de la distancia con una diagonal 0.

El mundo sólo está formado por Polonia, Alemania y Austria. La matriz de ponderación es tal que un país con frontera terrestre recibe un w=1 y 0 en caso contrario. Así, la matriz tiene el siguiente aspecto

p = 0,5 y se produce una perturbación de la IED en Polonia de tamaño 10. ¿Cuánto aumentaría la IED en Alemania? No puedo hacer una retención de cómo hacer uso de W. ¡Gracias!

Answer 1

La matriz de pesos que has ilustrado debe estar normalizada por filas, es decir, la suma de filas debe ser uno para que el parámetro rho tenga los límites de parámetro adecuados, es decir, entre (-1/lambda,1), donde lambda es el valor propio real más pequeño de la matriz W.

Cuando la matriz de ponderaciones está normalizada por filas y se produce un cambio en la variable dependiente, el choque en ese otro país será una media de los valores circundantes.

No estoy seguro de si esto ayuda, pero un buen recurso es el texto de LeSage y Pace, Introduction to Spatial Econometrics, CRC Press 2009.

También puede visitar www.spatial-econometrics.com para descargar libros gratuitos en PDF sobre econometría espacial.