Pregunta de opción al contado o nada

Question

Me he atascado en un ejercicio de opciones binarias, dice que tengo que considerar una acción que no paga dividendos, el precio actual de la acción es 100, la volatilidad de la misma es del 20%, la tasa libre de riesgo es del 4%, consideremos que la opción tiene un plazo de un año. Sea S(1) el precio de la acción al final del contrato. La opción pagará 10 si 100 <S(1)<120. Y pagará 20 si S (1)> 120. En caso contrario, pagará 0. Calcule el precio de la opción. Ahora sé que para la segunda parte tendré que usar una opción de compra Cash or nothing para el precio pues no estoy seguro de qué usar en la primera parte, también asumo que mi precio de ejercicio es 120, ¿es correcto? ¿Qué puedo hacer para la primera parte? Gracias

Answer 1

Se trata de la suma de las siguientes opciones de dinero o nada (también llamadas digitales o binarias):

1-Call con strike 100 y pagando 10.

2-Call con strike 120 y pagando 10.

Espero que le sirva de ayuda.