Datos del libro de órdenes al límite en tiempo real de la profundidad deseada

Question

¿Es posible obtener datos del libro de órdenes limitadas del NASDAQ en tiempo real en algún lugar?

Necesitaría un flujo de datos del libro de órdenes limitadas, preferiblemente algo similar a:

Junto con los respectivos eventos que desencadenaron cada cambio en el libro de órdenes limitadas?

Necesitaría una API que pudiera sondear o eventualmente recibir un evento PUSH al menos una vez por segundo o eventualmente cada vez que ocurra un evento. ¿Es esto posible sin tener que gastar millones en honorarios?

Answer 1

Puede obtener datos en streaming de Nasdaq TotalView. Tenga en cuenta que contiene toda la profundidad del mercado, similar a su segunda imagen, no sólo N primeros niveles como en su primera imagen.

Consulta Bookmap. Es una plataforma de visualización de datos y de negociación. Recibe los datos del Nasdaq directamente a través de dxFeed / Devexperts. Actualmente sólo se puede visualizar y negociar. Pero pronto será posible obtener datos "no visualizados" en tiempo real a través de la API y también datos históricos.

Trabajo en Bookmap, pero realmente no conozco ningún otro proveedor de datos que proporcione esa calidad de datos de profundidad de mercado por un precio, que es inferior al de la mayoría de los proveedores de datos minoristas de baja calidad de nivel 1 solamente. De hecho, hicimos esta investigación antes de conectarnos a dxFeed. He aquí algunos ejemplos visuales.

Las líneas verde y roja son la mejor oferta y la mejor demanda, respectivamente. La línea blanca de la primera imagen es el último precio. Los puntos verdes y rojos son los puntos de volumen, que ilustran las ejecuciones de las órdenes de compra y venta. Y el mapa de calor representa la profundidad del mercado - vea su mapa de colores en la barra de herramientas.

Editar : Los datos "sin pantalla" no están disponibles con una suscripción de datos normal. Costaría varios miles de dólares al mes.