Series temporales de costes de préstamo de acciones

Question

Busco aumentar la solidez de algunas estrategias de renta variable en las que estoy trabajando. Aparte (tal vez) de los corredores, ¿hay algún lugar en línea (y preferiblemente gratis) que tenga porcentajes históricos de préstamo de acciones o costos de préstamo abosulto disponibles para el préstamo de acciones? Quiero tener en cuenta el coste de tomar prestada una acción para decidir si quiero tomar una posición (si el coste es alto, entonces puede que no haya suficiente alfa para justificar que se tome la posición, etc.).

Gracias

Answer 1

Desgraciadamente, estos datos suelen ser muy específicos de los corredores, entre otras cosas porque los tipos de interés de los préstamos de una empresa estarán ligados a su balance, a sus flujos, a sus repos, a dónde puede financiar actualmente su cartera (es decir, si es un banco estadounidense, europeo o asiático), etc. En consecuencia, todo lo que no sea un préstamo GC (General Collateral) será específico del corredor y, fuera de Bloomberg o de un portal de corredores, será difícil de encontrar.

Dicho esto, puede descargar los tipos de interés de los préstamos GC de la Reserva Federal de Nueva York:

https://apps.newyorkfed.org/markets/autorates/bgcr

Y, a partir de ahí, probablemente se puedan calcular los tipos históricos con cierto margen sobre el LIBOR.

HTH.

Answer 2

Este sitio web dispone de datos detallados de series temporales sobre el coste de los préstamos y las acciones, procedentes de IB. También puede recuperar los datos utilizando el siguiente punto final de la API: https://iborrowdesk.com/api/ticker/{symbol} (sustituyendo {symbol} con el símbolo adecuado del ticker).