Estoy implementando un montón de algoritmos diferentes para valorar opciones/encontrar griegas: diferencia finita, Monte Carlo, binomial...
No sé muy bien cómo comprobar mis cálculos. Intenté usar QuantLib para calcular los precios por mí, pero parece que usa mucho las fechas reales (mientras que a mí sólo me interesan las fracciones de año) y la documentación es escasa.
He implementado un algoritmo de diferencias finitas tal y como se describe en el libro "Mathematics of Financial Derivatives" de Wilmott y tiene algunos números en su libro. Pero mi "implementación" de sólo la fórmula analítica de Black-Scholes ya da resultados diferentes a los suyos (aunque no por mucho).
Una vez más, acabo de escribir la fórmula de la opción de compra hacia abajo y hacia fuera de las opciones exóticas de Zhang. Él realmente va a través de ejemplos explícitos para cada una de sus fórmulas.
Pero para una llamada de abajo a arriba con $S = 100$ , $K= 92$ , $H = 95$ , $r = 0.08$ , $q = 0.03$ , $\sigma = 0.2$ , $\tau = 0.5$ se pone \$6.936 and I get \$ 6.908.
Así que mi pregunta es, ¿cuál es su referencia para los precios de las opciones para comprobar su código?
