Me preguntaba si los programas de negociación de algo utilizan datos bursátiles en tiempo real. Si es así, ¿de dónde sacan esa información?
Respuestas
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Stephen Darlington
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Negociación algorítmica no requiere necesariamente transmisiones en directo. Es un término muy genérico que describe la negociación basada en las decisiones tomadas por una máquina y no por una persona.
Un tipo muy destacado de algo-trading es " negociación de alta frecuencia ". Para que la HFT sea eficaz, no sólo necesita información en directo (que las bolsas proporcionan electrónicamente), sino que además la necesita antes de que otros la obtengan. Por eso los operadores de HFT colocan sus máquinas lo más cerca posible (físicamente) de los centros de datos de las bolsas, a veces incluso alquilando racks en los mismos centros de datos de las propias bolsas.
VolkerK
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Sí, Interactive Brokers es una buena fuente de fuentes de datos en directo y tienen una API que se utiliza para acceder mediante programación a las fuentes, aunque tendrá que pagar por las fuentes de datos individuales.
Las bolsas cobran un precio muy alto por sus datos, lo que ha ahogado la innovación en el sector financiero durante varias décadas en Estados Unidos. Pero, al mismo tiempo, ha inflado el valor y la mística de los "quants" que realizan algoritmos sencillos "que se ejecutan en milisegundos" para bancos y fondos.
También RIZM tiene feeds en vivo, es un servicio más joven que otros intercambios, pero ayuda a la gente a aprovechar los feeds de cualquier corredor en línea y le permiten operar sus algoritmos personalizados de esa manera, ese es su objetivo.
