Documentos "amistosos" sobre la modelización de la curva de rendimiento de máxima suavidad

Question

Actualmente estoy buscando implementar alguna versión de las técnicas de modelado de la curva de rendimiento en el marco de la máxima suavidad. Los documentos que he encontrado hasta ahora explican la teoría bastante bien, pero los encuentro algo difíciles de replicar. ¿Alguien conoce algún documento fácil de replicar sobre el tema? Los que he leído hasta ahora son:

1. Ajuste de las curvas de rendimiento y de los tipos de interés a plazo con la máxima suavidad - Adams, Van Deventer, 1994
2. Tasas a plazo positivas en el marco de la máxima suavidad - Manzano, Blomvall, 2004

Gracias de antemano por cualquier aportación :)

Answer 1

Sugiera los ejemplos trabajados en el capítulo 5 (y para los diferenciales de crédito, el capítulo 17) de van Deventer, Imai y Mesler, Advanced Financial Risk Management, 2ª edición, 2013, John Wiley & Sons, Singapur. Buena suerte.