Estoy construyendo un modelo que toma la volatilidad implícita de las llamadas ATM a 12 meses como una de sus entradas. He descargado los datos de la serie temporal de volatilidad implícita de Bloomberg para CM CN Equity (Canadian Imperial Bank of Commerce) durante la última década. Sin embargo, he notado un patrón extraño en los datos. De vez en cuando, la volatilidad implícita se duplica o triplica durante un solo día, y luego disminuye inmediatamente.
En estos gráficos de series temporales se pueden ver algunos de los picos repentinos de los que hablo alrededor de la mitad, que duran un solo día. ¿Hay alguna razón por la que se puedan observar picos de volatilidad de un día en el mercado, o es probablemente un fallo en los datos? ¿Debería eliminar esos picos de un modelo, o estaría quitando información útil?
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Por favor, indique la fecha del pico que se produjo en 2011, para que podamos comprobar qué pasó (si es que pasó algo) ese día. A mí me parece que ese es un fallo en los datos.
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La fecha es el 16/5/2011 - He buscado para ver si ocurría algo inusual, pero no parece ser el caso
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¿Puedes dar algunas fechas más con picos. Una cosa que noto sobre el 16/5/2011 es que es un día antes del gran vencimiento de junio. Sin embargo, esto no debería afectar al vol. implícito de 12 meses en ese momento.
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6/12/2006, 3/17/2008, 5/14/2010, 5/16/2011. Voy a subir el archivo con los datos de la serie temporal.
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He comprobado otros bancos canadienses y muestran la misma tendencia en fechas similares. Véase aquí: filedropper.com/samplevoldata