Tienes razón en que es un poco contraintuitivo que la forma de las curvas de indiferencia no debería cambiar cuando transformas la función de utilidad. La razón es que estás transformando a lo largo de un eje que es perpendicular al plano donde vive la curva de indiferencia.
Imaginemos que tenemos dos bienes, x e y, y digamos que la función de utilidad original es $U(x,y)=x^\frac{1}{3}y^\frac{2}{3}$. Podemos crear un gráfico 3D de la función de utilidad donde $z = U(x,y)$. Cualquier transformación $f(z)$ funcionará en la dimensión z. En el siguiente ejemplo, la transformación $f(\cdot)$ está multiplicando la función de utilidad por un escalar positivo
Si miras desde arriba el plano $x-y$, notarás que puedes trazar una curva de indiferencia a través de un punto en ese plano y se verá idéntica antes y después de la transformación. Ten en cuenta que no será la misma curva de indiferencia porque el nivel de utilidad cambiará bajo la transformación. Volviendo al ejemplo de multiplicación, veamos la curva de indiferencia (línea roja) que pasa por el paquete $(x,y) = (10,10)$ (punto rojo). Independientemente del multiplicador, la curva de indiferencia mantiene su forma pero el nivel de utilidad asociado aumenta de 10 a 20.
También he incluido otras curvas de nivel, para niveles de utilidad 4, 8, 12, ... 40. Ten en cuenta que a medida que el factor con el que multiplicamos la función de utilidad original se hace más grande, estas curvas de nivel se comprimen en la esquina inferior izquierda.
Puedes ver lo mismo sucediendo con otras transformaciones monótonas, por ejemplo, la traslación (sumar una constante) y la transformación de potencia.