$n$ -previsión a un día vista para un modelo DCC-GARCH asimétrico

Question

Estoy trabajando en la previsión de covarianzas con el uso de modelos MGARCH. Me preguntaba si alguien sabe cómo implementar un pronóstico de n días por delante del modelo aDCC (DCC asimétrico) en R. El rmgarch en R sólo admite previsiones a un día vista

Answer 1

Tenía la impresión de que es posible en el paquete rmgarch. Durante 2 días, podrías probar:

dccforecast(your_model_fit, n.ahead = 2, ...)