Buscando en Internet, descubrí que la no estacionariedad no puede analizarse con las técnicas econométricas tradicionales, ya que en caso de no estacionariedad no se cumplen algunos supuestos básicos del modelo y es imposible razonar correctamente sobre las relaciones entre las series temporales no estacionarias.
¿Hay alguien que pueda aclararme cuáles son los supuestos básicos del modelo y el razonamiento correcto sobre las relaciones?
Además, ¿cómo ayudan técnicas como la desviación, el ajuste estacional y la prueba de transformación a convertir esos datos no estacionarios en datos estacionarios útiles para el análisis?
(Mi opinión es que, por ejemplo, si los datos bursátiles no estacionarios son un galimatías, ningún esfuerzo podría hacerlos útiles para predecir el mercado de valores).
