Criterio de Kelly en acciones correlacionadas

Question

Me gustaría preguntar si existe alguna prueba matemática o modelo que aborde cómo se puede aplicar el criterio de Kelly para encontrar las ponderaciones de la cartera cuando las acciones están correlacionadas.

Answer 1

El libro de Luenberger contiene una discusión sobre las carteras de crecimiento óptimo (es decir, Kelly), también para el caso multivariado con activos correlacionados.

@BOOK{Luenberger1998,
  title        = {Investment Science},
  publisher    = {Oxford University Press},
  year         = 1998,
  author       = {David G. Luenberger}
}