Practico con algunos ejercicios sobre la teoría de Markowitz. Si tenemos una cartera con dos acciones A y B, con un rendimiento dado$r_A$ y$r_B$, el rendimiento esperado se puede calcular como:$r_P= w_A \cdot r_A + (1-w_A) \cdot r_B$, donde$w_A$ es el peso invertido en acciones A.
Para una tasa libre de riesgo dada ($r_f$), ahora tengo que calcular el rendimiento de un fondo del teorema de un fondo. ¿Qué se supone que debo hacer exactamente aquí? Conozco el teorema de un fondo, pero no sé qué hacer. ¿Alguna pista?
