Dado el siguiente problema de planificación no estocástica con horizonte finito, \begin{align} &\max_{\{k_{t+1}\}}\sum^T_{t=0}\beta^tU[f(k_t-k_{t+1})] \\ \text{s.t. } & 0\leq k_{t+1}\leq f(k_t)\\ & k_0 >0 \text{ (dado)}. \end{align} Descubrí que para que las condiciones de primer orden sean necesarias y suficientes, debo agregar la llamada condición de no juego de Ponzi, es decir, \begin{gather} \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{k_{T+1}}{R_{T+1}} \geq 0 \end{gather>
Cuando se escribe con el signo igual, esta condición se puede interpretar como la voluntad de no mantener ningún capital al final de la vida. Y esta es la misma interpretación de la llamada condición de transversalidad.
Por lo tanto, ¿es correcto interpretar la condición de no juego de Ponzi como una versión de horizonte finito de la condición de transversalidad? Si no es así, ¿cuál es la diferencia entre ellas?
