Estoy buscando una lista completa de modelos/técnicas de cambio de régimen/puntos de cambio que puedan utilizarse para modelar diferentes regímenes/puntos de cambio en series temporales financieras. Lo que he encontrado hasta ahora es:
Cambio de régimen:
- Conmutación markoviana oculta del régimen (HMRS)
- Conmutación markoviana interactiva del régimen (IHMRS)
- Umbral de autoexcitación autorregresivo (SETAR)
- ....
Análisis de los puntos de cambio:
- Detección bayesiana de puntos de cambio
- Detección de puntos de cambio extremos
- ...
¿Qué otras técnicas existen?
PD: Intentaré mantener la pregunta actualizada para que se convierta en una entrada de la wiki.
