¿Cómo puedo convertir una tasa Libor de 6M, por ejemplo, de 1Y Tenor a una tasa Libor de 3M utilizando un swap de base 3M vs. 6M? Quería saber las matemáticas y también un ejemplo sería genial.
Actualización:
Ejemplo:
6M Swap 1Y Tenor: 1.925 3M Swap 1Y Tenor: 1.77109 3v6M Basis Swap 1Y Tenor = 15.625
Al calcular ahora el Swap 3N 1Y Tenor basado en el Swap 6M y el Swap Basis recibo el siguiente valor:
Calc 3M Swap 1Y Tenor: 1.76875
lo que supone una diferencia relativa del 0,13%.
Las convenciones de recuento de días son las mismas, así que no estoy seguro de por qué recibo este tipo de diferencia.