¿Cómo puedo calcular con QuantLib el importe del cupón de un IborCoupon de tipo variable sobre el índice 3M Euribor con una fijación determinada del índice 3M Euribor?
Si pruebo el siguiente código de Python:
from QuantLib import *
index = Euribor(Period(3, Months))
start = DateParser_parseISO("2019-02-22")
end = DateParser_parseISO("2019-05-22")
coupon = IborCoupon(end, 1.0, start, end, 2, index)
fixDate = coupon.fixingDate()
index.addFixing(fixDate, 0.04)
print coupon.amount()
Me sale el error pricer not set
.
Me preguntaba sobre el error porque, a mi entender, no se necesita ningún precio, ya que la fijación correspondiente ya está dada. El resultado debería ser aproximadamente 0,01.
Buscando en el código fuente (c++) del amount()
o, más concretamente, el método rate()
puedo ver que en cada llamada se comprueba la existencia de un pricer.
Por lo tanto, supongo que mi código es la forma incorrecta de hacer esto.