¿Hay algún enlace útil para la fijación de precios de opciones (americana + asiática + europea) utilizando R?

Question

Estoy tratando de evaluar la valoración de opciones principalmente americanas, asiáticas y europeas para obtener un gráfico que mida la valoración de opciones en el tiempo. ¿Hay alguna referencia útil para hacer eso utilizando R?

Answer 1

A continuación se muestra un ejemplo de cómo se podría trazar el valor de una opción de "llamada" con RQuantLib:

library(RQuantLib)
library(ggplot2)
call_price <- sapply(seq(365,0,-1), function(x) AmericanOption("call", 100, 100, 0.2, 0.03, x/365, 0.4)$value)
qplot(day, call_price, data=data.frame(day=0:365, call_price=call_price), geom="line")

La salida del código:

Otro paquete útil es fOptions

También hay un libro "Pricing and Estimation of Financial Models with R"