¿Cuál es la fórmula para un precio de llamada en el modelo de difusión por salto de Merton?
Pregunto porque me enseñaron:$$BS \left[ S = S_0e^{ n(m + \frac{v}{2}) - C \cdot T} , vol = \sqrt{\sigma^2 + nv/T} \ \right]$ $ es decir, usamos la fórmula BS donde el spot y la volatilidad se dan como se indicó anteriormente. Aquí,$$ C = \lambda (e^{ (m + v/2) } -1 ).$ $
Y, sin embargo, los precios que obtengo de esto no se alinean con algunos que encontré en línea.
¿Es correcta la fórmula? ¿Qué fórmula suele utilizar la gente?
