¿Hay alguna forma de obtener una lista de todas las operaciones que se han realizado para una acción?

Question

Digamos que hay una acción de muestra, XYZ, que cotiza en la Bolsa de Nueva York (o quizás en el NASDAQ). Puedo consultar los datos históricos de la misma (desde cualquier número de sitios web) para ver sus datos de volumen y OHLC para cualquier período de tiempo, hasta el minuto individual.

Pero lo que quiero ver es una lista de todas las operaciones que se produjeron realmente durante ese minuto, con el precio y la cantidad de cada una, y posiblemente incluso qué corredor/creador de mercado participó en la operación. Es de suponer que las propias bolsas tienen un registro detallado de todas las operaciones realizadas, pero imagino que no proporcionan esta información al público (o al menos no a los inversores minoristas como yo). (Me han hecho creer que a veces las operaciones se ejecutan dentro de un corredor si éste tiene dos clientes cuyas órdenes coinciden, y esas operaciones nunca llegan a la bolsa).

Sé que los libros de pedidos existen, pero tengo entendido que sólo muestran los pedidos pendientes, no una lista de transacciones realizadas.

Answer 1

Parece que su mejor opción es obtener datos del sistema de cintas consolidadas. La cinta A cubre los valores que cotizan en la Bolsa de Nueva York, la cinta B cubre los valores que cotizan en el AMEX y la cinta C cubre los valores que cotizan en el Nasdaq. Las cintas A y B están supervisadas por el Asociación de Cintas Consolidadas y, la cinta C es supervisada por el Plan de Privilegios de Negociación del Nasdaq/Sin Cotizar . Los datos de estas tres cintas están disponibles en TAQ diario .

Answer 2

No, el problema tiene que ver con los intercambios en bloque. Imagina que colocas una orden diaria para comprar 10.000 acciones de ABC, con un límite de 100.

Aparecen vendedores ofreciendo 98,00x100, 99x100 100x100, 101x500, 102x1000 y todos los precios futuros están por encima de 102.

Ahora, imagine también que su pedido fue sacado "de la cinta", para que las comillas continúen correctamente. Su orden estaba compuesta por 98 y 100. La cinta, si todas las operaciones se cumplieran e ignorando el efecto de la oferta y la demanda, sería 99x100, 101x500,102x1000, y así sucesivamente. En algún momento, el distribuidor informaría de 99x200 más tarde en el día. Esa es la media ponderada de la operación. La cinta reflejaría la hora del informe y no la hora de la operación.

Las operaciones históricas no se reportan en el orden cronológico en que ocurrieron, ni por las partes que conformaron la operación, sino por el orden en que fueron reportadas en su promedio ponderado. Además, si la apertura, el máximo o el mínimo formaban parte de una operación en bloque, su valor se pondera y, por lo tanto, el máximo y el mínimo reales pueden ser diferentes del máximo o el mínimo notificados.

Imagina que el precio mínimo real era 7 pero era parte de una operación en bloque y la siguiente operación más alta era por 7,10 que formaba parte de un lote redondo, entonces el "mínimo" en el ticker sería 7,10 aunque el mínimo real fuera 7. He pagado menos que el mínimo y más que el máximo en operaciones anteriores, pero formaban parte de un bloque por lo que no tenían su propio registro.

Answer 3

Me han hecho creer que a veces las operaciones se ejecutan dentro de un corredor si éste tiene dos clientes cuyas órdenes coinciden, y dichas operaciones nunca llegan a la bolsa.

Si te refieres a las operaciones cruzadas, la ejecución tiene lugar efectivamente fuera de la bolsa, pero debe ser comunicada a la misma.

Pero lo que quiero ver es una lista de todas las operaciones que realmente ocurrieron durante ese minuto, con el precio y la cantidad de cada una, y posiblemente incluso qué corredor/creador de mercado estuvo involucrado en la operación.

No es una solución elegante ni completa, pero mi corredor ofrece tiempo y ventas hasta por varios años de comercio. La captura de los datos podría requerir algunas habilidades porque la cantidad de operaciones para un minuto de una acción sin liquidez es muy diferente a la de un AAPL o GOOG. Si esto es parte de una idea de backtesting a mayor escala entonces esto no es viable. Pero para una mirada específica de un minuto, no sólo es fácil sino que es gratis.