Estoy intentando acertar con la dirección/terminología en la negociación del calendario de futuros. Digamos que tengo dos contratos de futuros de calendario donde los precios son 100 y 102 reflejando los contratos frontales y posteriores. Supongamos que no hay opcionalidad por lo que los futuros = forwards.
La tirada sería 100 - 102 = -2
Supongamos que ejecuto un escenario en el que en el contrato posterior, uno de los bonos aumenta a 110 y el otro a 105.
En este caso, mi tirada sería 100 - 105 = -5. Si espero que esto ocurra, ¿vendería el rollo o compraría el rollo y este cambio vale -3?
