¿Cómo se aplica la prueba de la caja de Ljung?

Question

Estoy comprobando los precios de cierre (unos 9000+ precios) de los datos de las acciones para comprobar la aleatoriedad.

La prueba que estoy utilizando es la prueba de Ljung Box, en la caja de herramientas MFE para MATLAB,

He utilizado 300 datos de precios de cierre y 8 rezagos. Q = estadística de prueba. pval = valor p.

[Q, pval] = ljungbox(closingPrices,lags);

Sin embargo, no importa qué 30 intervalos de 300, sigo obteniendo todos los valores p como cero, lo que significa, rechazar la hipótesis nula y concluir que no hay correlación serial.

He probado con diferentes tipos de acciones, pero todos los valores p son cero, lo que hace que la prueba de Ljung Box no sea muy interesante.

¿Puedo saber si he utilizado mal la prueba de la caja de Ljung?

Si tienen algún comentario, por favor ilumínenme, muchas gracias.

Answer 1

En la Ljung-Box prueba la hipótesis nula es:

$H_0$ : Los datos se distribuyen de forma independiente

Así, sus valores p de 0 indican efectivamente que debe rechazar la hipótesis nula, pero significa que sus datos son no distribuidos de forma independiente y, en particular, que existe una autocorrelación significativa en el proceso.

Es obvio que es así, ¡¡¡porque usas los precios!!! El precio en el momento $t_{i+1}$ depende claramente del precio en el momento $t_i$ .

Para obtener un resultado interesante, hay que comprobar los rendimientos de las series de precios, en lugar de los propios precios.