En los modelos DSGE, si cierra todos los shocks a cero, entonces las variables tienen cero variaciones. Por lo tanto, solo igualan sus valores de estado estacionario para todos los períodos. Entonces, las series para todas las variables son solo líneas planas.
¿Es ese el mismo concepto para los modelos VAR? Entonces, ¿cero choques significa cero variaciones? ¿Y es por eso que (descomposición del error de pronóstico en Y) = (descomposición de variaciones en Y)?
