Supongamos que tenemos una opción de compra de estilo europeo sobre algunas acciones, y su precio se fija de acuerdo con Black-Scholes. Todo el mundo está de acuerdo con la volatilidad de la acción y el rendimiento esperado. ¿Cuál es el rendimiento esperado (y la volatilidad) de comprar esta opción?
¿Rendimiento esperado de la opción con precio de Black-Scholes?
- Preguntado el 28 de Enero, 2021
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