Versión corta: ¿Cómo evalúo los modelos que predicen el rendimiento de las acciones?
Antecedentes: Estoy trabajando para un analista de acciones, escribiendo una aplicación para clasificar las acciones y encontrar candidatos que cumplan con los criterios que está buscando. El objetivo es llamar la atención sobre las acciones para que pueda realizar un análisis fundamental.
Por ejemplo, tiene un mecanismo para calcular el rango de precios esperado, luego miramos dónde se encuentra actualmente en ese rango. Hay varios factores que podrían presionar a la acción para subir o bajar. Cada uno de sus modelos asigna un peso diferente a los distintos factores.
Queremos hacer pruebas retrospectivas de los modelos con los últimos diez años de datos, incluida la recesión. Para las 25 mejores y peores acciones para una proyección de modelo dada, necesito evaluar cómo le fue a las acciones durante el período siguiente. Repetir. Acumulativamente evaluamos los modelos y vemos cuáles ofrecen las mejores predicciones.
Mi pregunta es cómo evaluar mejor el rendimiento de las acciones.
¿Debo tener en cuenta que deberían vender si el precio de la acción baja por ejemplo > 10% del rango de precios o que el stop-loss debería aumentar? Pero eso tiene más que ver con el esquema de compra/venta, no con el modelo de proyección.
En este caso, solo quiero evaluar modelo contra modelo.
¿Debo comparar la subida del precio con el cambio en todo el mercado? ¿O solo dentro de la industria? ¿O comparar con el rango de precios de esa acción?
Hay muchos sitios que te permiten hacer pruebas retrospectivas, pero eso no responde mi pregunta sobre cómo evaluar los modelos.
El artículo sobre la evaluación de las Bandas de Bollinger se acerca más que cualquier otra cosa que he visto a tocar el tema, pero aún logra evitarlo.
