¿Alguien ha encontrado y solucionado problemas de cálculo en los límites utilizando Bjerksund-Stensland 2002 (implementaciones de Hull, Haug o Rouah)? Gracias por adelantado
Respuesta
¿Demasiados anuncios?
Yanyi Yuan
Puntos
39
¿Su pregunta es sobre el límite del ejercicio temprano (B0 y B_inf)? El límite B0 puede ser cuestionable cuando el costo de mantenimiento es el mismo que la tasa libre de riesgo (r = b para opciones sobre acciones subyacentes que no pagan dividendos). Si el costo de acarreo es igual a la tasa libre de riesgo, tendré que asumir un valor pequeño para rb para obtener el límite B0.
