Estoy tratando de comprender mejor el modelo Heston y su implementación. Parece que mucha gente usa el método FFT para calcular los precios de las llamadas durante la calibración de Heston, pero el método Monte Carlo se usa para calcular los precios con los parámetros calibrados. Cual es el punto en esto? ¿Por qué no utilizar el método FFT para calcular ambos precios?
Precios de Heston Monte Carlo o FFT
- Preguntado el 30 de Abril, 2020
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