Swaps de varianza para productos IR

Question

Sólo una pregunta. Soy consciente de que los swaps de varianza para productos de renta variable son bastante comunes en el mercado. Sin embargo, ¿alguien conoce los swaps de varianza sobre tipos de cambio en el mercado? ¿Se negocian mucho y tienen liquidez?

Gracias.

Answer 1

En la revista Risk de este mes, había un artículo de investigación que decía precisamente

No hay liquidez en los swaps de varianza de los tipos de interés.