¿Se puede utilizar una prueba t en las cifras de Valor en Riesgo (VaR) de los bootstrap?

Question

Necesito comparar el VaR antes y después de la recesión.

Tengo una serie de rendimientos del mercado para un período anterior, y una serie de rendimientos del mercado para el período inmediatamente posterior.

Ambas han sido sometidas a un bootstrap de más de 500 veces, lo que me permite generar más de 500 VaR.

He puesto estos VaR en un histograma, y me preguntaba si podría hacer una prueba T para saber si la diferencia es significativa.

Tengo la sensación de que no puedo, ya que la distribución de los VaR no es normal, sin embargo esto no importa ya que la prueba T toma las medias que se distribuyen normalmente?

¿Alguien puede aclarar lo que podría hacer?

Pido disculpas por mi falta de conocimiento, le agradezco su paciencia.

Gracias.

Answer 1

El uso de una prueba t debería estar bien porque incluso cuando la distribución subyacente no es normal, usted tiene un tamaño de muestra suficientemente grande que justifica la suposición de que la distribución de las medias de la muestra debe ser aproximadamente normal debido a la Teorema del límite central .