Evitando falsas señales de los indicadores técnicos

Question

Supongamos que tengo una estrategia simple que consiste en comprar acciones siempre que sube por encima de su media móvil de 50 días. Como la mayoría probablemente sabe, este tipo de indicador funciona bien para capturar movimientos de precios al alza sostenidos y también evita bien los movimientos de precios a la baja, pero puede salir perdiendo cuando la acción de precios es inconstante.

Entonces, una pregunta simple: ¿se pueden modificar los indicadores tipo umbral para evitar el exceso de operaciones en momentos de inconstancia, manteniéndose fiel al objetivo de estar en el lado correcto de la operación durante movimientos de precios prolongados?

Answer 1

Si A es verdadero entonces B es falso y si B es verdadero entonces A es falso. Estás buscando algo que funcione cuando A es verdadero y cuando B es verdadero. No existe.

Los indicadores de seguimiento de tendencias funcionan bien en mercados con tendencia. Bueno, más o menos. Son lentos para entrar y salir. No son efectivos en mercados laterales porque generarán señales falsas y retrocesos.

Los indicadores de análisis técnico proporcionan información como soporte y resistencia, tendencia actual y momentum actual pero son simplemente un reflejo del precio y volumen pasados. No predicen absolutamente nada hacia adelante. Es como mirar por el espejo retrovisor y esperar que eso te diga hacia dónde te diriges.

Cualquier operación que realices basada en tal análisis se basa en la ESPERANZA de que la tendencia o momentum que has identificado continúe. Los indicadores no predicen absolutamente nada hacia adelante, por lo que no hay forma de saber si el movimiento posterior a una reversión será agitado o si será el comienzo de una nueva tendencia.

Answer 2

Te enfrentas a un compromiso entre 'suavidad' y retraso. Hay medias móviles diseñadas para abordar eso (por ejemplo, ver el trabajo de John Ehlers) pero no está claro que ofrezcan una mejora significativa en el rendimiento, aunque eso es algo que puedes verificar por ti mismo.

Answer 3

Hay bastantes indicadores que intentan mitigar los whipsaws. Un enfoque alternativo es simplemente evitar operar en tendencias de precios agitadas. Por ejemplo, intenta combinar tu estrategia con el uso de un nivel umbral en el Choppiness Index de E.W. Dreiss.