Error en QuantLib-Python cuando utilizo la función "Bond"

Question

Estoy utilizando la función "Bond" en QuantLib-Python 1.14.

Estoy planeando utilizarlo de esta manera:

BondPtr::BondPtr(Natural,Calendar const &,Date const &,Leg const &)

He intentado construir el último parámetro como ql.Leg((cf1,cf2,cf3,cf4))

donde cf1=ql.SimpleCashFlow(3,ql.Date(25,1,20XX)) , cf2=... , cf3=... , cf4=...

Finalmente, me ha salido el error:

RuntimeError: no coupons provided

¿Puede alguien decirme cómo hacerlo correctamente? ¡Muchas gracias!

Aquí está mi código como referencia:

import QuantLib as ql cf1=ql.SimpleCashFlow(3,ql.Date(25,1,2019)) cf2=ql.SimpleCashFlow(3,ql.Date(25,1,2020)) cf3=ql.SimpleCashFlow(53,ql.Date(25,1,2021)) cf4=ql.SimpleCashFlow(51.5,ql.Date(25,1,2022)) couponsLeg=ql.Leg() couponsLeg.push_back(cf1) couponsLeg.push_back(cf2) couponsLeg.push_back(cf3) couponsLeg.push_back(cf4) newBond=ql.Bond(0,ql.UnitedStates(),ql.Date(25,1,2018),couponsLeg)

Answer 1

El problema es que el Bond El constructor espera una pata de cupones y tú le estás dando una pata de caja simple.

Puedes construirlo así (los canjes se asumirán a partir de los cupones):

dc = ql.Thirty360()
cf1 = ql.FixedRateCoupon(ql.Date(25,1,2019), 100, 0.03, dc, ql.Date(25,1,2018), ql.Date(25,1,2019))
cf2 = ql.FixedRateCoupon(ql.Date(25,1,2020), 100, 0.03, dc, ql.Date(25,1,2019), ql.Date(25,1,2020))
cf3 = ql.FixedRateCoupon(ql.Date(25,1,2021), 100, 0.03, dc, ql.Date(25,1,2020), ql.Date(25,1,2021))
cf4 = ql.FixedRateCoupon(ql.Date(25,1,2022), 50, 0.03, dc, ql.Date(25,1,2021), ql.Date(25,1,2022))
couponsLeg = ql.Leg([cf1, cf2, cf3, cf4])
newBond=ql.Bond(0,ql.UnitedStates(),ql.Date(25,1,2018),couponsLeg)

O, mejor aún, puede utilizar simplemente el AmortizingFixedRateBond clase:

notionals = [100,100,100,50]
schedule = ql.MakeSchedule(ql.Date(25,1,2018), ql.Date(25,1,2022), ql.Period('1y'))
bond = ql.AmortizingFixedRateBond(0, notionals, schedule, [0.03], ql.Thirty360())

Ambas cosas darían lugar a los mismos flujos de caja, que creo que es lo que quieres:

25 de enero de 2019 3.0
25 de enero de 2020 3.0
25 de enero de 2021 3.0
25 de enero de 2021 50,0
25 de enero de 2022 1,5
25 de enero de 2022 50,0