Estimación de la negociación intradía y del volumen de dólares

Question

ACTUALIZACIÓN

Con Questrade, puedo obtener los datos habituales de su API Es decir, símbolo, bidPrice, bidSize, askPrice, askSize, lastTradeTrHrs, lastTradePrice, lastTradeSize, lastTradeTick, volumen, openPrice, highPrice, lowPrice. Sin embargo, hay características importantes que me gustaría obtener, pero no creo que proporcionen esa información. El intraday number of trades y el intraday $ volume sería interesante tener esta información para ayudarme a comerciar. En el siguiente sitio web las características se denominan simplemente Trades y $ Vol

Preguntas :

1- ¿Existe una forma de calcular el intraday number of trades y el intraday $ volume de los datos habituales o de otros?

2- Si la respuesta a la pregunta 1 es no, ¿hay alguna forma de estimar el intraday number of trades y el intraday $ volume ?

3- Si la respuesta a la pregunta 2 es negativa, ¿dónde podría obtener esa información?

Answer 1

1- ¿Existe una forma de calcular el volumen de operaciones intradía y el volumen de dólares intradía a partir de los datos habituales u otros? Sí.

Tienes 'lastTradeSize' y 'lastTradePrice' y 'volume'. Eso es todo lo que necesitas.

Ya tienes el "volumen", así que no sé por qué tendrías que calcular el volumen "intradiario". Simplemente exporte o capture el número de "volumen" a una variable en cualquier intervalo que desee. Si usted no quiere hacer eso por alguna razón, entonces usted necesita mantener un recuento de 'lastTradeSize' en una variable. Sin embargo, deberían ser los mismos, así que no debería ser necesario reinventar la rueda.

Para $Volumen, para cada operación que cruza la cinta, multiplique el 'lastTradeSize' por el 'lastTradePrice' y mantenga un total en una variable.

Si estás confundido o necesitas más consejos sobre cómo programar esto, entonces esta pregunta pertenece a otro SE.