Processing math: 100%

2 votos

¿Es el muestreo de discos de Poisson una alternativa al Monte Carlo crudo y al QMC?

Hace poco me topé con el muestreo de discos de Poisson ( aquí y el versión meditativa ). Me pregunto si es una alternativa al Monte Carlo crudo o al cuasi Monte Carlo para integrales de muy alta dimensión. No se menciona en los métodos de Monte Carlo de Glasserman, así que sospecho que hay algún inconveniente.

Preguntas

  1. ¿Qué se sabe sobre las tasas de convergencia cuando se utiliza el muestreo de discos de Poisson para cubaturas de alta dimensión (d>100)?
  2. ¿Qué eficacia tiene la creación de muestras de discos de Poisson para dominios de alta dimensión?
  3. ¿Es una alternativa a los métodos Quasi Monte Carlo como las secuencias Sobol o Halton? Si no es así, ¿por qué no?

2voto

Simon Gibbs Puntos 206

El procedimiento clásico e ingenuo para generar muestras de la Hiperesfera de Poisson es por rechazo de aceptación, que tiene una complejidad superior a O(N2) y, por tanto, es inviable para la mayoría de los usos prácticos con la generación sobre la marcha. Este coste podría mejorarse con técnicas de partición del espacio en dimensiones bajas, pero en las altas, según parece, vuelven a ser inútiles con distribuciones uniformes. Por lo tanto, el muestreo de discos de Poisson no se utiliza ampliamente más allá de la dimensión 10, y me temo que, en general, no es un método significativo en dimensiones altas debido a cuestiones geométricas, que son convenientemente evitadas por las secuencias estándar de baja discrepancia (por ejemplo, el hecho de que la mayor parte del volumen del hipercubo está cerca del límite). Otro inconveniente con respecto a algunas secuencias cuasi-MC es que no se aprovecha la suavidad del integrando y, por tanto, la convergencia puede ser significativamente más lenta.

De espíritu similar es cuantificación óptima que se realiza sobre distribuciones arbitrarias no uniformes (por Pages, Callegaro &c). Tiene propiedades útiles pero sufre de inconvenientes prácticos aún peores (a menudo los puntos deben ser precalculados).

En mi opinión, el camino a seguir es el cuasi-MC, ya que existen métodos modernos y sofisticados que superan a cualquier otro por un amplio margen, en particular cuando se utilizan con las adaptaciones adecuadas del integrando.

Finanhelp.com

FinanHelp es una comunidad para personas con conocimientos de economía y finanzas, o quiere aprender. Puedes hacer tus propias preguntas o resolver las de los demás.

Powered by:

X