Las pruebas recomendadas detectan rupturas en las series temporales

Question

¿Qué pruebas recomienda para encontrar rupturas en las siguientes series temporales: logaritmo de la IED entrante, logaritmo del PIB nominal, logaritmo de la IED saliente de 1980 a 2012?

Answer 1

Para una regresión multivariante:

Si está comprobando la existencia de una ruptura en una fecha conocida, por ejemplo en un acontecimiento histórico o en un cambio de régimen político, le recomendaría que utilizara una prueba Chow (un caso especial de una prueba F). Esto le dará una idea de si los coeficientes son constantes a cada lado de la ruptura propuesta.

Por otro lado, si quiere probar una ruptura en una fecha desconocida, tiene tres opciones. Puedes probar con una estadística de Quandt, Mann-Wald o Andrews-Ploberger. La elección depende de usted, pero a mí me gusta Mann-Wald. Para mí, es más intuitivo que los otros porque es básicamente el Teorema del Valor Medio evaluado usando una suma de Riemann de la prueba F en cada ruptura potencial. Por supuesto, las distribuciones asintóticas necesarias para utilizar cualquiera de estos métodos están más allá de mis conocimientos, pero no los necesitas si estás modelando en un buen paquete de software con pruebas de diagnóstico precargadas.

Por último, la comprobación de las "roturas" (como en las roturas múltiples) es una pesadilla computacional. Es probable que tenga problemas más profundos con su modelo (como variables omitidas o algún tipo de especificación errónea) si necesita múltiples rupturas.

Answer 2

Saturación del indicador de impulso (IIS) (Santos, 2008) y la saturación del indicador de paso (SIS) (Doornik et al., 2013) son métodos relativamente nuevos y potentes para la detección de cambios/rupturas. Se utilizan, por ejemplo, en el nuevas versiones del procedimiento automatizado de selección de modelos "Autometrics" de Doornik (et al.?).

Referencias:

• Santos, Carlos. "Pruebas de rotura de saturación por impulsos". Cartas de Economía 98.2 (2008): 136-143.
• Doornik, Jurgen A., David F. Hendry y Felix Pretis. "Saturación del indicador de paso". Documento de debate 658 (2013).

Answer 3

¿Está comprobando simplemente si hay o no rupturas en los datos, o está comprobando si hay una ruptura/anomalía en un punto específico en el tiempo que usted cree que existe? Si se trata de esto último, podría incluir una variable ficticia para ese punto y comprobar su importancia...