¿Existen técnicas cuantitativas conocidas para distinguir entre creadores de mercado y otros participantes?
Yo manualmente MFT, no tengo conocimiento de estas especialidades, y puede ser que esté observando fenómenos que realmente no existen, pero parece que cuando estoy trabajando una orden entre el spread, tratando de obtener un precio mejor que el de la mejor oferta, el IV se alejará de su media actual en contra de mi favor. De hecho, si muevo mi oferta lejos de la mejor opuesta, la mejor oferta se mueve inmediatamente a mi oferta anterior sin ningún cambio en el precio subyacente.
Por ejemplo, si estoy ofertando X, la oferta es X+0,01, y el subyacente se mueve de Y a Y-0,01, mi orden no se ejecuta, pero después de mover mi oferta a X-0,01, y el subyacente se mantiene en Y-0,01, la demanda se mueve a X. Creo que observo el análogo al vender también.
Estoy seguro de que dejo firmas que indican que no estoy operando algorítmicamente que me identifican como no creador de mercado, así que ¿es por eso que estoy percibiendo este fenómeno, o es mera coincidencia? Si mis observaciones son válidas, ¿qué técnicas se utilizan para identificar mis órdenes como de no creación de mercado?
