Estoy leyendo Advances in Financial Machine Learning de Marcos López de Prado. En el capítulo 11 Los peligros del backtesting , el ejercicio 11.5 pregunta:
Descargamos las relaciones P / E de Bloomberg, clasificamos las acciones todos los meses, vendemos el cuartil superior y compramos el cuartil largo. El rendimiento es asombroso. Cual es el pecado?
De hecho, ¿cuál es el problema? No veo nada malo en el método.
