Dado que los bancos centrales fijan las tasas de interés a tasas cercanas a cero, se podría argumentar que la distribución futura de las tasas de interés y los rendimientos de los bonos no se distribuye normalmente. ¿Cómo ha manejado la teoría moderna de la cartera este fenómeno? ¿Cuáles son las implicaciones para los asignadores de activos de dinero real, como los fondos de pensiones, en sus asignaciones de activos? ¿Se han implementado realmente las implicaciones (si las hay) en los cambios de asignación de activos reales para dichos fondos?
Respuesta
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noesgard
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¿Se han implementado realmente las implicaciones (si las hay) en los cambios de asignación de activos reales para dichos fondos?
Sí, o al menos se está considerando un cambio. Ver esta historia https://www.cnbc.com/2020/09/16/singapore-summit-cppib-ceo-on-zero-bound-interest-rates.html
