Necesito calcular los precios de las opciones de vainilla para un rango monetario extremo de, por ejemplo, (0%, 1000%) bajo el modelo Heston para varios valores de parámetros que satisfacen a Feller.
¿Qué método de Fourier (u otro método) sería el más preciso para esto? Por ejemplo, el método COS es bueno, pero creo que tiene algunos problemas para el dinero extremo.
No me preocupa demasiado la velocidad de cálculo.
Gracias.
