Me da un poco de vergüenza porque tengo un doctorado en matemáticas, pero me está costando un poco averiguar cómo hacer un bootstrap de una curva OIS a partir de los tipos libor y los tipos basis swap. Si tuviera una ecuación para valorar todo estaría listo. Lo que tengo es una curva libor y un tipo misterioso (OIS en dólares) procedente de Bloomberg que está relacionado de alguna manera con los swaps de base. Me han dicho que los basis swaps están entre el Libor y el OIS, y no sé cómo es la ecuación para eso.
Para ponerme en antecedentes, hoy mismo he aprendido a valorar un swap, y a partir de ahí he podido averiguar cómo hacer un bootstrap de la curva del libor. Sólo necesito una ecuación en la que encajar los números. He recibido un montón de explicaciones verbales, así que no hace falta que te esfuerces en dar una. Gracias.
