Modelo de factor y estrategia comercial en el mercado de opciones

Question

Todos sabemos que hay muchos modelos de factores (CAPM, Fama-French 3 ...) y estrategias de negociación (momentum trading ...) en el mercado de valores. Me pregunto si hay algún modelo de factor análogo y una estrategia de negociación de impulso en el mercado de opciones.

Answer 1

El modelo factorial se utiliza para ayudarnos a comprender el riesgo y la fuente de pnl. Entonces, para la opción, sabes que su riesgo está determinado principalmente por los griegos.