Datos fuera de horario - Interactive Brokers

Question

Acabo de empezar a utilizar Interactive Brokers debido a su API. Estoy utilizando el paquete IBrokers en R. He conseguido obtener datos para el S&P 500 y otros índices pero ahora quiero datos para el S&P 500 after hours.
Invertir.com muestra los datos del S&P 500 after hours (futuros del S&P 500). Cómo puedo obtener estos datos utilizando la API de Interactive brokers?

Actualización

Acabo de probar esto sin éxito. Sólo obtengo datos para las horas de negociación regulares.

spx = reqHistoricalData(tws2, twsIndex(symbol = "SPX", exch = "CBOE"), barSize = "15 mins", duration = "1 M", useRTH = "0")

¿Estoy haciendo algo mal?

Answer 1

La función reqHistoricalData tiene un argumento useRTH ("utilizar el horario comercial habitual"). Establezca useRTH = "0" para obtener datos fuera de esas horas.

Esto sólo puede funcionar para los futuros, no para el índice, que sólo se computa durante las horas normales de negociación.

library("IBrokers")
tws <- twsConnect()

contract <- twsContract(local = "ESH9",
                        sectype = "FUT",
                        exch = "GLOBEX",
                        currency = "USD",
                        include_expired = "1",
                        conId = "", symbol = "", primary = "", 
                        expiry = "", strike = "", right = "",
                        multiplier = "", combo_legs_desc = "",
                        comboleg = "", secIdType = "", secId = "")

reqHistoricalData(tws,
                  contract,
                  barSize = "15 mins",
                  duration = "1 M",
                  useRTH = "0")